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Backtest de ações da B3 que mostra quando o Sharpe do treino desaba.

Precisa testar regras em ações da B3 sem confiar no gráfico bonito do treino? O Asynta Backtest roda walk-forward, Monte Carlo e Deflated Sharpe em dados reais (B3, US, cripto, índices) — ou no seu CSV — pra separar método de sorte antes de arriscar dinheiro de verdade.

Se você já usa ProfitChart / Profit e quer uma leitura fora da amostra (não só otimizar parâmetros até o Sharpe explodir), a demo está aberta sem cadastro; conta nova segue pausada nesta beta.

Lista do Backtest Ver demo sem cadastro
Otimizador · 312 combinações testadas exemplo
Sharpe treino · SMA 9/21
2,31
Sharpe teste · SMA 9/21
0,41
Sharpe treino · SMA 7/30
1,62
Sharpe teste · SMA 7/30
1,07
A campeã do treino (SMA 9/21) desaba fora da amostra. A SMA 7/30, sexta colocada, foi a que menos se desmanchou. Não é recomendação de investimento.

Por dentro do Backtest

O número bom no treino não é o número que importa

O otimizador testa centenas de combinações de parâmetros e ordena pelo Sharpe. A tentação é pegar a primeira linha. Repare no que acontece com ela quando é aplicada num período que ela nunca viu.

O SMA 9/21 lidera no treino com Sharpe 2,31 e desaba pra 0,41 no teste. Já o SMA 7/30, sexto colocado no treino, segura 1,07 no teste. O melhor resultado histórico costuma ser o mais ajustado ao passado, não o mais confiável.

Otimizador · 312 combinações testadas exemplo
ParâmetrosSharpe treinoSharpe teste
SMA 9 / 212,310,41
SMA 5 / 202,120,30
SMA 7 / 301,621,07
SMA 10 / 501,440,74
A linha destacada não é a campeã do treino: é a que menos se desmanchou fora dele.

Sete estratégias, cada uma com seus parâmetros

Nenhuma promete ganhar. Cada uma tem um jeito diferente de ler o mercado, e um jeito diferente de dar errado. A descrição de cada uma já avisa onde ela costuma falhar.

referência

Buy & Hold

Compra no primeiro dia e segura até o fim, sem vender nunca. O "benchmark" clássico: serve pra ver se uma estratégia ativa realmente compensa frente a não fazer nada.

tendência

Cruzamento de Médias (SMA)

Compra quando a média rápida cruza pra cima da lenta, vende no cruzamento contrário. Bem em tendências longas; gera sinais falsos repetidos quando o preço fica de lado.

reversão

Reversão à Média (RSI)

Compra quando o ativo caiu rápido demais (sobrevendido), vende quando subiu rápido demais. Cuidado em quedas fortes e prolongadas: pode indicar "sobrevendido" várias vezes antes do fundo de verdade.

tendência

Momentum (ROC)

Mede a variação do preço nos últimos N dias e segue a direção. Reage ao que já aconteceu: entra tarde na alta e sai tarde numa reversão brusca.

reversão

Bandas de Bollinger

Compra quando o preço rompe a banda inferior (queda considerada exagerada). Em crises ou notícias fortes, o preço pode romper a banda e continuar caindo bem além do esperado.

tendência

MACD

Compara duas médias exponenciais pra identificar mudança de tendência com um pouco de antecedência. Funciona em movimentos mais curtos que o cruzamento de médias simples.

combinada

SMA + RSI (combinada)

Só compra se a tendência estiver de alta E o RSI não estiver em sobrecompra. Duas confirmações significam menos operações, mas mais filtradas.

Métricas que vão além do retorno

O retorno sozinho não diz se o resultado foi sorte ou método. Estas métricas aparecem lado a lado em cada backtest:

Sharpe e Sortino

Retorno em relação ao risco assumido. O Sortino só pune quedas (volatilidade "ruim"), não a variação como um todo.

Calmar e Ulcer Index

Retorno dividido pelo pior tombo, e o quanto (e por quanto tempo) o capital ficou "no vermelho" ao longo de todo o período, não só no pior momento isolado.

CVaR 95%

A média das perdas dentro dos piores 5% dos dias testados: o tamanho esperado do estrago quando as coisas realmente dão errado, não só o pior dia isolado.

Beta e Alpha

O quanto a estratégia se move junto com um benchmark (Ibovespa, S&P 500 ou o próprio Buy & Hold), e quanto do retorno não se explica só por acompanhá-lo.

Maior sequência de perdas

Quantas operações perdedoras seguidas já aconteceram no histórico testado, pra calibrar expectativa antes de operar de verdade.

Deflated Sharpe Ratio

Corrige o Sharpe pelo número de combinações testadas no otimizador: quanto mais combinações você tentou, maior a chance de uma parecer boa por acaso.

Também dá pra fazer

O que isto não é

Não é recomendação de investimento nem conselho financeiro calibrado pra sua situação. O Backtest mostra o que teria acontecido no passado com as regras que você define, não uma previsão do futuro. Veja também dados e limitações e segurança e dados.

Avise-me quando reabrir

Cadastro de conta nova está pausado nesta fase beta. Deixe seu e-mail e mandamos um aviso só no dia em que reabrir: sem newsletter, sem spam.

Perguntas frequentes

Já dá pra criar conta e assinar?

Ainda não. Estamos em fase beta: dá pra testar o Backtest agora, sem cadastro, na demonstração, mas conta nova e cobrança seguem pausadas. Deixe seu e-mail pra saber assim que reabrir.

Isso é recomendação de investimento?

Não. O Backtest mostra o que uma estratégia teria feito no passado, com as regras que você define, não uma previsão.

De onde vêm os dados e quais são os limites da simulação?

Ações da B3, ações americanas, cripto, índices e commodities, de várias fontes com repescagem automática, ou seu próprio CSV. Detalhe completo (granularidade, atraso, ajustes, limitações conhecidas) em Dados e limitações.

Serve como alternativa ao ProfitChart / Profit pra backtest no Brasil?

Em parte. O Profit (Nelogica/Toro) é plataforma de trading completa; o Asynta Backtest é só a parte de validação fora da amostra — walk-forward, Monte Carlo, Deflated Sharpe, otimizador que mostra a campeã do treino falhando no teste. Não substitui order routing nem tape. Dados: B3, US, cripto, índices, ou CSV próprio. Demo sem conta; assinatura pausada na beta.

Tem dados da B3?

Sim. Ações da B3 entram junto com US, cripto e índices (com as limitações em Dados e limitações). Também aceita CSV OHLC seu.

O Finanças está incluído?

Sim, quando cadastro reabrir: assinando o Backtest, o Finanças vem junto, mesmo login, mesma conta. Conheça o Finanças.